PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEAGX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с ^GSPC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и S&P 500 (^GSPC).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAGX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между NEAGX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEAGX:

-0.17

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

NEAGX:

-0.06

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

NEAGX:

0.99

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

NEAGX:

-0.19

^GSPC:

0.53

Коэф-т Мартина

NEAGX:

-0.51

^GSPC:

2.02

Индекс Язвы

NEAGX:

10.45%

^GSPC:

4.98%

Дневная вол-ть

NEAGX:

29.27%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

NEAGX:

-53.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NEAGX:

-7.39%

^GSPC:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.55% против 10.64% соответственно.

NEAGX

С начала года

0.50%

1 месяц

21.26%

6 месяцев

-1.42%

1 год

-4.89%

3 года

16.49%

5 лет

15.83%

10 лет

6.55%

^GSPC

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEAGX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEAGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и ^GSPC

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и ^GSPC

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...